画布 1
海龟回测
  准备阶段
    获取价格
    计算ATR= N, 头寸单位
      ATR=N，计算20日ATR，ATR的单位是元？（我以为是无量纲数）
      头寸单位 PositionSize （手）= RiskCoef * Capital /( N*100)
    唐奇安通道上下边界
  S1系统
    突破：20日最高
    且上一次突破是Unsuccessful
      上一次突破后，
    止盈：10日最低
    losing breakout: a losing breakout if the price
subsequent to the date of the breakout moved 2N against the position
before a profitable 10-day exit occurred.
    55日突破作为保险突破点：
  运行过程
    1 时间推进
    2 按照系统执行买入、加仓、退出、止损
      买入，止损SP = BP - 2 *N
      加仓，BP + 1 /2 N，止损SP = BP - 2 *N
  操作记录
    log
  评价阶段
    在每个交易日结束后，我们都要为这两个系统重新计算高低突破点。
    R乘数，R乘数就等于一笔交易的利润除以这笔交易的风险投入，类似于利润率
    交易者们把往坏方向的最大变动幅度称为MAE（maximum adverse excursion，最大不利变动幅度），把往好方向的最大变动幅度称为MFE（maximum favorable excursion，最大有利变动幅度）。你可以用这些概念来直接衡量一个入市信号的优势。
    E–比率（优势比率的简称）的入市优势衡量指标。这个E–比率通过以下公式将上述所有要素结合了起来： 1. 为每一个入市信号计算指定时间段内的MFE和MAE。 2. 将上述各MFE和MAE值分别除以入市时的ATR，这是为了根据波动性作出调整，将不同市场标准化。 3. 将上述调整后的MFE和MAE值分别求和，然后除以入市信号的总次数，得出调整后的平均MFE和MAE。 4. 调整后的平均MFE除以调整后的平均MAE就是E–比率。比如，E10–比率用的是10天内的MFE和MAE，包括入市的那一天；E50–比率用的是50天内的MFE和MAE，依此类推。
    趋势组合过滤器规定，你只能在50日均线高于300日均线的市场中做多，在50日均线低于300日均线的市场中做空。如果一个市场的状态对系统不利，这个趋势组合过滤器就会把这个市场剔除。
    风险的量化：量化风险的方法有很多，以下是几种我认为很有效的常用方法： 1. 最大衰落：这是一个数字，代表一个测试期中从最高点到随后的最低点的下跌百分比。在图7–4中，这个数字等于65%，是1987年价格动荡的结果。 2. 最长衰落期：从一个顶峰到下一个新顶峰的最长周期。它衡量的是恢复速度，也就是在一段损失期之后需要多长时间才能重新站上新的高点。 3. 回报标准差：这是回报率分散状况的一个衡量指标。低标准差表明大多数时候的回报率都接近于平均值，高标准差表明不同月份之间的回报率差异较大。 4. R平方值：这个指标衡量的是实际投资回报率与平均复合增长率的吻合程度。对带息账户这一类的固定收益投资来说，R平方值等于1.0，而如果回报率不稳定，R平方值将小于1.0。
    回报的量化：•平均复合增长率（geometric average return）：平均复合增长率也称作几何平均回报率，是指特定投资期间内的平均化复利率。期初资产按这个复利率滚动增长，将恰好增长到期末资产的水平。对简单的带息账户来说，平均复合增长率就是利息率（复利）本身。在特定时期内，只要有一期的回报率特别高，整个平均复合增长率指标就会受到重大影响。 •滚动平均一年期回报率（average one year trailing return）：这是指连续滚动计算的一年期平均回报率。这个指标能更好地反映任何一个特定一年期内的典型回报水平。对跨度在几年以上的测试来说，这个指标对某个回报率特别高的期间相对不是那么敏感。 •平均月度回报率（average monthly return）：这是指测试期内各个月份的回报率平均值。
    衡量风险与回报的综合指标：夏普比率是这样得出的：首先计算考察期内的超额回报率（也就是这段时期的月度或年度平均复合增长率减去所谓的无风险回报率，或者减去短期国债之类的无风险债券的利息率），然后把它除以期间回报率（一般是月度或年度回报率）的标准差。请记住，夏普比率是为比较共同基金的表现而发明的，并不是一个一般性的风险回报率指标。共同基金是一种非常特殊的投资工具，主要做股票组合的非杠杆投资。MAR比率等于年均回报率除以最大的衰落幅度，衰落是根据月末数据计算的。这个比率是风险回报比率的一个相当快捷而又直接的衡量指标，我发现用它来剔除表现不佳的策略是非常有效的。对粗略的分析来说，它是一个绝好的工具。
    MAR比率、CAGR（平均复合增长率）和夏普比率，它们对测试期的起始日和终止日非常敏感。
    RAR（regressed annual return，回归年度回报率）。这个指标对测试期起止日的变化远不像CAGR那样敏感。
    稳健风险回报比率（robust risk/reward ratio）。我也喜欢称之为R立方，R立方的分子就是RAR，分母也是个新指标，我称之为长度调整平均最大衰落（length-adjusted average maximum drawdown）。这个分母指标有两个要素：平均最大衰落和长度调整。平均最大衰落就是5次最大衰落幅度的平均值。长度调整就是将这5个衰落期的平均天数除以365天，然后用这个结果乘以平均最大衰落。平均衰落天数的计算原理与平均衰落幅度相同，也就是将5次衰落期的天数相加再除以5。因此，如果RAR是50%，平均最大衰落是25%，而平均衰落长度是1年，也就是365天，那么R立方就等于2.0——也就是50%/（25%×365/365）。作为一个风险回报比指标，R立方从程度和时间这两个角度考虑了风险问题。
    稳健夏普比率就是RAR除以年度化的月度回报标准差。这个指标对数据变化的敏感度较低，